哪些行业进入高估区?(最新a股估值水平列表) 融资盘

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估价和资金分配不合理监控半月刊报告

1.基金尴尬股的估值与分配计算方法

选样

主要市场指数(沪深300指数、上证50指数、沪深500指数、创业板指数)估值和基金尴尬股配置比例;中信一级行业估值和基金尴尬股配置比例。

数据源

市值使用Wind数据库中周度的总市值数据;。

基础数据来自Wind数据库季报、年中报告、年报,净利润(TTM)和净资产数据每年5月1日、9月1日、11月1日更新;

基金的尴尬数据应在每季度结束后十五个工作日内,利用风数据库季报中的尴尬数据进行更新,其中混合基金和股票基金选自基金样本,不包括“被动指数型”、“增强型指数型”和“债券型”投资风格的基金。

测量方法

整体法:对于指数,将所有成份股的指数分子值之和除以所有成份股的指数分母值之和。

中位数法:取指数股票的中位数。

基金尴尬对行业的配置比例:基金尴尬对单个行业的市值除以基金尴尬对所有行业的市值之和。

基金尴尬度与指数的分配比:基金尴尬度对单一指数的市值除以基金尴尬度对主要市场指数的总和。

基金尴尬股市值:每季度末起十五个工作日后交易第一周后,根据基金十大尴尬股更新数据和个股周收盘价计算基金尴尬股市值。

历史水平:指标值在其历史值中的分位数。

2.基金尴尬股的市场估值和配置比例

一个

整个市场的市盈率估值水平

消息来源:天风证券研究所风

注意:

1.处置位数越高,当前估值相对于其自身历史估值越高;

2.2010年6月4日至2020年12月31日的估值数据;

3.图中横坐标是指数相对于历史值的分位数,图标下方的值是指数的当前值。

2

整个市场的聚乙二醇估值水平

数据来源:风,朝阳可持续,天丰证券研究所

注意:

1.处置位数越高,当前估值相对于其自身历史估值越高;

2.指数预测滚动净利润复合增长率数据来自朝阳可持续一致预期数据库,2010年6月4日至2020年12月31日;

3.图中横坐标是指数相对于历史值的分位数,图标下方的值是指数的当前值。

全市场铅估价水平

数据来源:天风证券研究所风

注意:

1.处置位数越高,当前估值相对于其自身历史估值越高;

2.2010年6月4日至2020年12月31日的估值数据;

3.图中横坐标是指数相对于历史值的分位数,图标下方的值是指数的当前值。

股息率和国债收益率

数据来源:天风证券研究所风

注意:

1.位数越高,当前值相对于自身历史值越高;

2.数据从2010年6月4日至2020年12月31日;

3.图中横坐标是指数相对于历史值的分位数,图标下方的值是指数的当前值。

数据来源:天风证券研究所风

注意:

1.处置位数越高,当前估值相对于其自身历史估值越高;

2.数据从2010年6月4日至2020年12月31日;

3.图中横坐标是指数相对于历史值的分位数,图标下方的值是指数的当前值。

数据来源:天风证券研究所风

注意:

1.处置位数越高,当前估值相对于其自身历史估值越高;

2.数据从2010年6月4日至2020年12月31日;

3.图中横坐标是指数相对于历史值的分位数,图标下方的值是指数的当前值。

基金尴尬份额在各指数中的分配比例

数据来源:天风证券研究所风

注意:

1.持仓数量越多,当前基金尴尬份额相对于自身历史价值的配置比例越高;

2.2010年第二季度报告至2020年第三季度报告的基金持股数据;

3.图中横坐标是指数相对于历史值的分位数,图标下方的值是指数的当前值。

数据来源:天风证券研究所风

注:基金持有数据为2010年第二季报至2020年第三季报。

国际估价比较

资料来源:彭博,天丰证券研究所

各行业估值及基金尴尬股配置比例

一个

行业PE估值水平

数据来源:天风证券研究所风

注意:

1.处置位数越高,当前估值相对于其自身历史估值越高;

2.估价数据为2010年1月8日至2020年12月31日;

3.图中横坐标是指数相对于历史值的分位数,图标下方的值是指数的当前值。

2

行业的聚乙二醇估值水平

数据来源:天风证券研究所风

注意:

1.处置位数越高,当前估值相对于其自身历史估值越高;

2.估价数据为2010年1月8日至2020年12月31日;

3.图中横坐标是指数相对于历史值的分位数,图标下方的值是指数的当前值。

行业铅估值水平

数据来源:天风证券研究所风

注意:

1.处置位数越高,当前估值相对于其自身历史估值越高;

2.估价数据为2010年1月8日至2020年12月31日;

3.图中横坐标是指数相对于历史值的分位数,图标下方的值是指数的当前值。

行业股息收益率水平

数据来源:天风证券研究所风

注意:

1.位数越高,当前值相对于自身历史值越高;

2.估价数据为2010年1月8日至2020年12月31日;

3.图中横坐标是指数相对于历史值的分位数,图标下方的值是指数的当前值。

各行业基金尴尬份额配置比例

数据来源:天风证券研究所风

注意:

1.持仓数量越多,当前基金尴尬份额相对于自身历史价值的配置比例越高;

2.2009年第四季度报告至2020年第三季度报告的基金持股数据;

3.图中横坐标是指数相对于历史值的分位数,图标下方的值是指数的当前值。

风险提示:本报告用于监控市场状况,不构成投资建议。

天丰证券-金工周期报告-2020-12-31估值与基金尴尬配置监控半月报告

2020年12月31日返回搜狐(注:报告审核流程结束时间)查看详情


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